ATR 지표 수식설정 및 보는 방법 (ft. 주식, 비트코인, 암호화폐)

ATR 지표란 무엇인가?

ATR(Average True Range)는 특정 기간 동안의 시장 변동성을 추정하기 위해 일반적으로 사용되는 기술 분석 지표이다. ATR은 기술 분석가 J. 웰스 와일더 주니어가 1978년에 출판한 저서 《기술 거래 시스템의 새로운 개념》에서 만들었다. 14일 이내에 ATR을 사용하여 서로 다른 실제 범위에 걸쳐 추정된 가격 변동성을 계산하고 제공하여 평균을 결정할 수 있습니다. ATR은 거래자들이 스톱로스 가격을 결정하는 것을 돕는 것을 포함하여 다양한 이점을 가지고 있지만, 그것은 약간의 한계를 가지고 있습니다.

서론

트레이딩은 특히 암호화폐와 관련된 변동성으로 잘 알려져 있다. 거래자들은 종종 이러한 가격 움직임을 이용하여 예측하려고 한다. 한 가지 가능한 방법은 기술적 분석과 평균 실제 범위(ATR)와 같은 가격 변동성 지표이다. 많은 거래자에게 기술 분석 툴킷을 이해하고 추가할 수 있는 귀중한 도구다.

ATR이란?

ATR은 1978년 기술 분석가 J. Welles Wilder Jr.에 의해 변동성을 측정하는 도구로 개발되었다. ATR은 그 이후 가장 잘 알려진 형태의 기술적 변동성 지표 중 하나가 되었다. 그것은 이제 평균 방향 이동 지수(ADX)와 평균 방향 이동 지수 등급(ADXR)과 같은 시장의 방향 이동을 식별하는 다른 지표의 중요한 부분이다. ATR을 통해 거래자들은 변동성이 큰 변동을 거래하기 위한 최적의 기간을 결정하려고 합니다.

이 지표는 14일 범위 내에서 시장의 평균 자산 가격을 계산합니다. ATR은 트렌드 정보나 가격 방향을 제시하지 않지만, 그 기간 동안의 가격 변동성에 대한 견해를 제공한다. 높은 ATR은 주어진 기간 동안 높은 가격 변동성을 의미하며, 낮은 ATR은 낮은 가격 변동성을 의미한다. 거래자들이 이 기간 동안 자산을 사고 싶은지 팔려는지를 판단할 때 이러한 낮은 가격 변동성이나 높은 가격 변동성이 고려된다. ATR은 단지 가격 변동성에 가까운 것으로, 오직 보조 수단으로만 사용되어야 한다는 점에 유의해야 합니다.

ATR 지표 수식 설정 방법

ATR을 계산하려면 주어진 기간의 가장 큰 참 범위 또는 TR을 찾아야 합니다. 즉, 세 가지 다른 범위를 계산하고 세 가지 범위 중 가장 큰 범위를 선택합니다.

1. 최근 기간의 최고치를 최근 기간의 최저치로 뺍니다.

2. 최근 기간의 최고치에서 이전 종가를 뺀 절대값(음수 표시 무시)

3. 최근 기간의 최저가에서 이전 종가를 뺀 절대값

거래자의 집중 기간에 따라 기간은 달라질 수 있다. 예를 들어, 암호화폐의 경우 기간은 24시간이 될 수 있지만, 주식의 경우 단일 거래일이 될 수 있습니다. 특정 기간(일반적으로 14일)에 대한 평균 참 범위를 결정하기 위해 각 기간에 대해 참 범위를 계산하여 합한 후 간단한 평균을 구한다.

해당 기간의 ATR을 결정하면 거래자는 해당 기간 동안 자산 가격의 변동성에 대해 알 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 ATR이 차트에 선으로 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 아래에서 변동성이 증가함에 따라 ATR 라인이 상승하는 것을 볼 수 있습니다(가격 방향 중 하나).

왜 비트코인 암호화폐 거래자들은 ATR을 사용하는가?

암호화폐 거래자들은 ATR을 이용해 일정 기간 동안의 가격 변동성을 추정하는 경우가 많다. ATR은 암호화폐 시장에서 볼 수 있는 높은 변동성으로 인해 암호화폐에서 특히 유리하다. 한 가지 일반적인 전략은 ATR을 사용하여 차익 및 정지 손실 주문(수익스탑로스)을 설정하는 것이다. 이런 식으로 ATR을 사용하면 거래 전략에 영향을 미치는 시장 잡음을 피할 수 있다. 만약 의심되는 장기 추세를 거래하려는 경우, 일일 변동성이 포지션을 조기에 마감하는 것을 원하지 않을 것입니다.

일반적인 방법은 ATR에 1.5 또는 2를 곱한 다음 이 수치를 사용하여 진입 가격 아래에서 손절매를 설정하는 것입니다. 일일 변동성이 손절매 트리거 가격에 도달해서는 안 됩니다. 그렇다면 시장이 크게 하락하고 있다는 좋은 지표입니다.

 ATR을 사용할 때의 단점은 무엇입니까?

ATR은 적응성과 가격 변화 탐지에 대한 이점을 사용자에게 제공하지만, 두 가지 주요 단점이 있다.

1. ATR은 종종 해석의 여지가 있습니다. 추세 반전 여부를 명확하게 지정할 수 있는 단일 ATR 값이 없기 때문에 이는 단점이 될 수 있습니다. 

2. ATR은 가격 변동성만 측정하므로 거래자에게 자산 가격 방향의 변화를 알리지 않습니다. 한 가지 예는 ATR이 갑자기 증가할 때 일부 트레이더는 이것이 거짓일 수 있는 오래된 상승 또는 하락 추세를 확인하고 있다고 믿을 수 있습니다.

마무리 생각 

ATR은 변동성 패턴을 이해하기 위한 많은 트레이더의 툴킷에서 매우 중요합니다. 변동성은 암호화폐 거래에서 주요 고려 사항이므로 디지털 암호화 자산에 특히 적합합니다. 장점은 단순함에 있지만 거래 활동에서 실험하기로 결정했다면 한계에 유의해야 되겠습니다.

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